Фирма ТОРА-Центр
Новости
Конференция
Каталог программ
Литература
Прайс-лист
Демоверсии программ
Семинары и учебные курсы
Статьи и материалы
Ссылки на FOREX-страницы
Партнеры



Марксистская, 20
Тел:517-33-83
        726-67-78
E-mail:
am@inforus.biz
Пн - Пт, 9:30 - 18:00

Rambler's Top100



   Ñòàòüè ýêñïåðòîâ è ñîòðóäíèêîâ ôèðìû ÒÎÐÀ-Öåíòð   

Опыт передовых технологий:
“Скальпы”

Шамиль Мутаев, АКБ «Леспромбанк»,

Николай Гарбуз «Тора-Центр»

 

В декабрьском номере журнала «Рынок ценных бумаг» впервые была упомянута программа Smart Downloader, автор статьи - М. Болдырев, «Тора-Центр». Данная программа предназначалась для двух целей. Первая цель - заполнение «дыры» в предложениях на отечественном рынке программных продуктов анализа данных в режиме (Intraday). Вторая цель - пользователям услуг отечественных информационных агентств дать современное средство анализа, позволяющее «скальпировать» рынок во внутри дневном режиме, используя аналитический аппарат лучшей программы для технического анализа - Metastock (EQUIS Int.).

В течение периода, с момента выхода публикации по сегодняшний день, программа постоянно испытывалась и улучшалась. Цель испытаний - проверка надежности предложенного решения - Smart Downloader + Metastock - в реальных условиях, с одной стороны, и разработка, и отладка методик использования данного решения, с другой.

Сегодня, по прошествию четырех месяцев эксплуатации программного комплекса Metastock + Smart Downloader, несмотря на возникавшие в этот период трудности можно подвести первые итоги. Данный программный комплекс - Metastock + Smart Downloader - был нами испытан на рынках ГКО-ОФЗ, производных инструментов - фьючерсы на ГКО и рынке FOREX. И так, обо всем по порядку.

Рынок ГКО-ОФЗ.

Данные для комплекса поступали через сеть Internet, обновление осуществлялось в режиме реального времени с интервалом 1 минута. Формат данных - текстовый файл с полями, разделенными запятыми - CSV (Comma Separated Value).

На рисунке изображено движение цены SU22060 в среде Metastock, где по вертикальной оси отложена непосредственно цена SU22060. На графике хорошо видны возможности для «скальпирования». Достаточно сильную поддержку трейдеру на этом рынке оказывают, как правило, стандартные осцилляторы, такие как: RSI, Stochastic, ROC и другие. Все выше перечисленные инструменты анализа доступны в программе Metastock и поддерживаются программой Smart Downloader в режиме реального времени. Так на приведенном в качестве примера графике использован индикатор KST (Know Sure Think), представляющий собой сумму разновременных индикаторов ROC (Rate Of Change), взвешенных определенным образом. В качестве граничных значений индикатора KST использовались числа 5 и -5. Сигналы к занятию коротких и длинных позиций дают пробои индикатором граничных значений.

Рынок фьючерсов на ГКО.

В этом случае, как и в предыдущем, данные котировок поставлялись аналогичным образом - формат HTLM. Информация о котировках поступала с интервалом тридцать секунд. Несмотря на то, что в базовой поставке программа Smart Downloader работает только с наиболее популярными протоколами поставки финансовых данных (DDE, CSV), а формат HTML в определенной степени является экзотикой, нам удалось найти приемлемое техническое решение для данной проблемы.

Опыт использования на данном рынке комплекса Smart Downloader + Metastock показал определенные преимущества метода Point and Figure («крестики и нолики») для отображения ценовой информации. При использовании данного метода, наиболее отчетливо видны уровни поддержки и сопротивления цены. Сигналом к занятию короткой или длинной позиции является значительный прорыв этих уровней. На приведенном графике хорошо виден прорыв на уровнях сопротивления 85,74 и 85,98. Определенную пользу трейдеру может оказать анализ объема открытого интереса (Open Interest). На графике открытый интерес показан сплошной непрерывной линией.

Рынок FOREX.

Однако наиболее интересной областью применения комплекса Metastock + Smart Downloader оказался рынок FOREX. В качестве источника использовалась система Dow Jones Telerate. Экспорт котировок с терминала Dow Jones Telerate - Work Station для аналитического комплекса осуществляется через сетевой протокол DDE (Network DDE).

Ниже приведен часовой график по спот курсу GBP/USD (Английский фунт стерлингов против доллара). В данном случае в качестве средств анализа используются как стандартные наборы индикаторов системы Metastock, так и средства, созданные в среде Metastock аналитиками АКБ «Леспромбанк». Так, на графике GBP/USD показана АТС (Автоматизированная Торговая Система) на базе угла наклона линии регрессии с интервалом 15 часов и среднеквадратичной ошибки (Linear Regression Slope and r-squared). Сигнал к занятию длинной позиции возникает при пробое линией регрессии нуля снизу и перехода среднеквадратичной ошибкой критического значения - 0.27. Короткую позицию следует занимать при пробое линией регрессии нуля сверху и аналогичном значении среднеквадратичной ошибки.

 

Подводя итог, четырех месячного испытания комплекса Metastock + Smart Downloader, можно с определенной долей уверенности говорить, что попытка заполнить «программный вакуум» на рынке продуктов анализа данных Intraday в первом приближении удалась. И вполне возможно, что у комплекса Metastock + Smart Downloader есть будущее и на других финансовых рынках. Попробуйте.


   Перейти на главную страницу   

Copyright © 1993-2006 ТОРА-Центр. Тел: 517-33-83, 726-67-78 Марксистская ул., д.20