Фирма ТОРА-Центр
Новости
Конференция
Каталог программ
Литература
Прайс-лист
Демоверсии программ
Семинары и учебные курсы
Статьи и материалы
Ссылки на FOREX-страницы
Партнеры



Марксистская, 20
Тел:517-33-83
        726-67-78
E-mail:
am@inforus.biz
Пн - Пт, 9:30 - 18:00

Rambler's Top100



   Ñòàòüè ýêñïåðòîâ è ñîòðóäíèêîâ ôèðìû ÒÎÐÀ-Öåíòð   

Юрий Шебеко,

независимый эксперт ТОРА-Центра

 

В ОЖИДАНИИ BPR

ИЛИ ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ФОНДОВЫХ ПОТОКОВ

В ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 

Цель статьи - дать обзор начальных понятий и основных принципов, которые могут быть положены в основу методологии проектирования имитационных моделей отраслевых бизнес-процессов и систем. В контексте финансового маркетинга на простейшем примере демонстрируются возможности соответствующих программных средств поддержки.

 

Имитационные модели и перестройка "по-капиталистически"

 

Повышенный интерес на Западе к имитационным моделям все чаще связывают с проблемами массовой реструктуризации управления экономикой развитых стран, определяемой тотальным внедрением новых информационных технологий и пересмотром практически всей сложившейся системы управления бизнесом. Причиной подобных радикальных преобразований (BPR - Business Process Reengineering ) послужила необходимость существенного снижения уровня расходов и повышения потребительского качества в условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках продукции и услуг.

Имитационное моделирование заслуженно считается самым мощным и перспективным инструментом конструирования и последующего исследования сложных бизнес-процессов и систем, когда велико число переменных, трудоемок а зачастую и невозможен математический анализ зависимостей, высок уровень неопределенности имитируемых ситуаций. Популярности распространения подобных моделей способствовал коммерческий успех аналитического пакета прикладных программ Ithink (фирма High Performance Systems, Inc., USA), успешно используемого в качестве инструмента имитационного моделирования проблем в банках, промышленных и торговых фирмах, государственных учреждениях и страховых компаниях. Практика применения имитационных моделей открыла новые возможности по концептуальному анализу проблем управления бизнесом, сокращению сроков разработки действующих прототипов перспективных "пилотных" проектов, организации эффективного сопровождения сложных корпоративных приложений.

Очевидно, что методы и подходы имитационного моделирования созвучны с концепциями BPR. Действительно, эти две концепции базируются на перманентном признании несовершенства наших первоначальных проектных предположений (как бы тщательно и квалифицированно они не прорабатывались), концентрируют внимание на поиске, обнаружении и исправлении недостатков и просчетов, предполагают организацию многоходовых сеансов имитационной верификации с целью всесторонних исследований поведения сложных процессов и т. д.

Сегодня подходы и методы имитационного моделирования могут оказаться чрезвычайно плодотворными и своевременными в отечественных условиях перманентной экономической неустойчивости и риска. Прежде всего это касается перспективных, динамично развивающихся и находящихся в стадии становления активных секторов отечественного бизнеса, таких как банковская и страховая деятельность, рынок информационных технологий, торгово-посреднический бизнес, а также рынок ценных бумаг. Особого внимания заслуживают попытки прагматических оценок трудно формализуемых "гуманитарных" факторов, апробации современных концепций и подходов бихевиористской школы управления, признания того, что люди в бизнесе не всегда поступают рационально, зачастую руководствуясь подсознательными мотивами и побуждениями.

 

Понятийный базис имитационных потоковых моделей

 

Полагают, что любое управленческое решение в бизнесе можно так или иначе свести к перемещению ресурсов. Удобно рассуждать о таких перемещениях на основе понятия взаимодействующих фондовых потоков, которое сочетает концептуальную универсальность финансового термина "фонд" с принципиально динамическим понятием "поток".

Так, на рынке ценных бумаг имеют дело с фондами акций, векселей, чеков и т. д. В качестве фондов ( если представляют интерес процессы их накопления или исчерпывания) можно рассматривать и такие свойства объектов рынка, как стоимость акции, уровень инфляции, разнообразные характеристики финансового состояния, мотивационные побуждения участников торгов и т. д. Восприятие аналитиком фондов достаточно традиционно и аналогично статическому "снимку" бизнес-ситуации в фиксированный момент времени балансовым отчетом, периодическим или спонтанным опросом, получением оперативной текущей информации из базы данных и т. д. Практически, компьютерная поддержка работы с фондами вполне может быть обеспечена уже сложившимися технологиями типа систем управления базами данных или электронных таблиц.

Однако набор статических "снимков" зачастую не способен показать целостную картину развития ситуации во времени, продемонстрировать или выявить скрытую тенденцию, предоставить возможности оперативно просмотреть последствия принимаемых решений и получить предварительные ответы на часто животрепещущие вопросы типа "а что, если . . .". Требуется механизм, обеспечивающий поддержку функционирования бизнес-процессов на некотором модельном временном интервале с возможностями их синхронизации, управления развитием и визуализации динамики в форме компьютерной мультипликации. Чем выше частота "кадров" (шаг имитации), тем большие подробности поведения можно "рассмотреть"; чем ниже частота, тем быстрее можно завершить компьютерный сеанс, тем за более короткое время имитационного эксперимента можно попытаться "увидеть" общие тенденции и характер развития.

Фондовым потокам уже по определению присуще свойство полноценного существования лишь во времени. Действительно, любой фонд, как правило, предполагает его динамическое наполнение через входные потоки, или же исчерпывание - через выходные. В качестве потоков могут выступать такие развернутые во времени акты, как пополнение пакета акций (пополнение фонда), текущее увеличение уровня инфляции (пополнение фонда), погашение векселей (исчерпывание фонда), понижение активности участников рынка под действием неблагоприятного внутриполитического фактора (исчерпывание фонда) и т. д.

Взаимодействиями фондовых потоков, по которым "протекают" во времени представляющие интерес для анализа модельные единицы (деньги, векселя, рейтинги, единицы персонала, курсы акций и т. д. ), необходимо управлять. Подобное управление осуществляется соответствующими вычислениями на каждом шаге имитации или непосредственно потоком, или локальным "конвертором", связанных с другими элементами модели через соединительные "коннекторы". Напрашивается аналогия с некоторой виртуальной водопроводной системой, где в качестве фондов используются разнообразные резервуары, связанные между собой управляемыми с помощью "вентилей" каналами. Модельные единицы "протекают" по каналам-потокам, а через коннекторы ничего не течет, они лишь передают или принимают необходимое управление от потоков, фондов или конверторов.

 

Фондовые потоки и "визуальное" мышление

 

Фондовые потоки и их композиции, представляющие моделируемые бизнес-процессы, предлагается изображать на экране компьютера в виде плоских идеограмм, конструируемых из следующих графических примитивов:

 

  • прямоугольник - фонд;
  • стилизованная стрелка с кружочком - поток;
  • изолированный кружочек - конвертор;
  • простая стрелка - коннектор.

 

И действительно, когда возникает проблема, большинство из нас, вольно или невольно, наедине или в присутствии коллег и подчиненных, начинают рисовать произвольные геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, круги, овалы и т. д.), соединять их стрелками, нагружать изображения пояснительными надписями и, возможно, приукрашивать фрагменты этих наскальных рисунков подчеркиваниями, дополнительными обводами, цветной раскраской и т. д. Концепция "визуального" мышления не предлагает ничего нового, она лишь рекомендует использовать современные дружественные графические интерфейсы для визуализации результатов размышлений на экране компьютера.

Однако, как только Вы решились это сделать, проблема из предмета умозрительных обсуждений превратилась в начальный полуфабрикат некоторого концептуального проекта, который может быть "подхвачен" для дальнейшего сопровождения аналитическим пакетом Ithink.

Пакет предоставляет достаточно комфортабельный набор инструментов конструирования и композиции схем фондовых потоков, позволяет определять и доопределять разнообразные семантические свойства графических примитивов, обеспечивает оперативную разработку дружественных пользовательских интерфейсов. Но самое главное, пользователи получают в свое распоряжение персонифицированный, эффективный и достаточно простой для освоения инструмент манипулирования имитационными моделями, первоначально визуализированных идеограммами фондовых потоков.

На простейшем классическом примере в контексте финансового маркетинга попытаемся показать перспективность предлагаемого подхода и продемонстрируем основные возможности инструментария.

Экспресс-модель динамики колебания цены на рынке чистой конкуренции

 

В практике проектирования бизнес-процессов постоянно сохраняется целенаправленный интерес к исследованиям разнообразных механизмов и стратегий динамики ценообразования. На формирование цены в условиях рынка чистой конкуренции влияет множество факторов, в том числе уровень инфляционных ожиданий и текущая цена предложения. Попытаемся на рис. 1. подобную модельную ситуацию визуализировать соответствующей идеограммой фондовых потоков.

По умолчанию Ithink предлагает разворачивать динамику модели в соответствии с установленными значениями и флагами на диалоговой панели, изображенной на рис. 2.

Здесь панель вызывается через пункт Run меню головного и подпункт Time Specs… меню подчиненного. В частности, "время жизни" модели определено интервалом в 12 модельных единиц (в качестве которой выбран 1 месяц), а шаг имитации равен 0.25 модельной единицы. Следовательно, компьютерная мультипликация будет "прокручиваться" для пользователя с частотой кадров, равной примерно 1 недели модельного времени. Естественно, значения и флаги диалоговой панели можно переустанавливать.

Внешние параметры модели определяются заданием свойств следующих графических примитивов:

 

  • начальным значением фонда доход;
  • значениями, задаваемыми конвертором инфляционные ожидания через графическую функцию, определенную на временном модельном интервале библиотечной функцией TIME;
  • значениями, вырабатываемыми конвертором цена предложения через графическую функцию, определенную на временном модельном интервале библиотечной функцией TIME.

Действительно, мы вправе сделать некоторое оптимистическое предположение о состоянии рынка и задать начальное ежемесячное значение дохода (равное 10% цены) как содержимое фонда доход через вызов и подтверждение соответствующей диалоговой панели так, как показано на рис. 3.

Следует обратить внимание, что на рис. 2., рис. 3. и последующих рисунках диалоговые панели содержат ряд кнопок и индикаторов, которые мы непосредственно не используем и смысл которых подробно описывается в соответствующей сопроводительной документации пакета.

Инфляционные ожидания также представляются некоторыми предположениями об изменении уровня инфляции по отношению к ее первоначальному значению. Однако, в отличии от начального уровня значения дохода, инфляционные ожидания от месяца к месяцу изменяются, и в связи с этим задание такого изменения осуществляется несколько иначе. На первом шаге через соответствующую диалоговую панель вызывается библиотечная функция TIME, как показано на рис. 4. Набор библиотечных функций достаточно представителен и включает функции самого разнообразного назначения, позволяющие использовать фондовые потоки не только в задачах моделирования поведения бизнес-процессов и деловых процедур, но и в задачах инженерного и научного характера, традиционно базирующихся на аппарате численного интегрирования. На втором шаге через кнопку диалоговой панели, изображенной на рис. 4., вызывается подчиненная диалоговая панель, изображенная на рис. 5. Здесь начальные предположения инфляционных ожиданий задаются графически, причем диапазон намеренно выбран от 99% до 100%, что определяет предполагаемые ежемесячные колебания инфляции в пределах 1%. Задавать и переопределять значения можно либо с помощью клавиатуры, либо с помощью мыши как в сглаженном, так и в ступенчатом режиме в соответствии с положением кнопки переключения в левом нижнем углу диалоговой панели.

Начальные предположения о цене предложения на рынке задаются аналогично, в два шага и через диалоговую панель задания обращения к библиотечной функции TIME (см. рис. 4). На втором шаге вызывается подчиненная диалоговая панель (см. рис. 6), на которой видно, что предположения о цене предложения на рынке представлены процентными колебаниями по отношению к значению цены предложения в первый месяц времени жизни модели.

Текущие значения цены вычисляются на конверторе цена, с которым, согласно потоковой схеме модели, через коннекторы связаны конвертор инфляционные ожидания и фонд доход (где текущий доход аккумулируется в динамике). Вычисление осуществляется по алгоритму, задаваемому скобочным выражением, как показано на рис. 7.

На диалоговой панели рис. 3 видно, что начальный уровень значения дохода задается равным 10% от цены. Видно также, что предполагается его динамическое изменение под воздействием потока колебания дохода, который, в свою очередь, зависит от текущего уровня фонда доход и значения, вырабатываемого на конверторе фактор рынка. Характер воздействия задается соответствующим произведением через диалоговую панель, показанную на рис. 8. Следует обратить внимание, что поток колебания дохода изображен на идеограмме как двунаправленный, способный осуществлять как наполнение, так и исчерпывание фонда (за счет "колебания" дохода).

Конвертор фактор рынка вырабатывает свои значения также через графическую функцию. На первом шаге задается характер взаимоотношения между формируемой ценой и ценой предложения на рынке (выражением цена / цена предложения), на последующем шаге вырабатываемые значения определяются графиком зависимости, как показано на рис. 9. Очевидно, что как раз на этом конверторе сосредоточены характеристики, определяющие степень воздействия трудно формализуемых интуитивных факторов как при выборе начальных модельных предположений, так и при исследовании поведения модели в рамках правдоподобных разбросов значений внешних параметров.

После того, как все взаимоотношения между элементами идеограммы определены, организуется внешний интерфейс и на основе первоначальных предположений запускается механизм имитации. Результатом начального эксперимента является первоначальное предположение о характере поведения модели. При тех значениях внешних параметров, которые мы задали, интересующее нас поведение иллюстрируется на уровне внешнего интерфейса рис. 10.

Дальнейшая работа с моделью осуществляется уже лишь на уровне внешнего интерфейса и регламентируется серией сеансов имитации для исследования интересующих характеристик. Однако вполне объяснимые причины несовершенства экспресс-модели приводят к необходимости ее модификации, и тогда приходиться опять возвращаться на уровень идеограмм фондовых потоков, но уже с новыми знаниями, порой существенно меняющих наше представление о семантике модели.

Конечно, демонстрационный пример чрезвычайно прост по сравнению с реальными ситуациями, да и применяемые программные средства весьма скромно демонстрируют разнообразие инструментов современных пакетов имитационного моделирования. Однако автор надеется, что в короткой статье читатель все же получил начальное представление об одном из плодотворных подходов к организации проектирования бизнес-процессов, а также познакомился с основными функциональными возможностями аналитического программного продукта имитационного моделирования нового поколения.

 

Рис. 1. Потоковая схема модели динамики колебания цены

 

 

Рис. 2. Диалоговая панель задания режимов динамики поведения

 

Рис. 3. Задание начального уровня значения дохода

 

 

Рис. 4. Задание обращения к библиотечной функции TIME

 

Рис. 5. Задание предположений инфляционных ожиданий

 

 

Рис. 6. Задание начальных предположений о цене предложения

 

Рис. 7. Задание алгоритма вычисления текущих значений цены

 

 

Рис. 8. Задание характера воздействия колебания дохода

 

Рис. 9. Задание степени воздействия фактора рынка

 

 

Рис. 10. Результат первоначального имитационного эксперимента

   Перейти на главную страницу   

Copyright © 1993-2006 ТОРА-Центр. Тел: 517-33-83, 726-67-78 Марксистская ул., д.20