Фирма ТОРА-Центр
Новости
Конференция
Каталог программ
Литература
Прайс-лист
Демоверсии программ
Семинары и учебные курсы
Статьи и материалы
Ссылки на FOREX-страницы
Партнеры



Марксистская, 20
Тел:517-33-83
        726-67-78
E-mail:
am@inforus.biz
Пн - Пт, 9:30 - 18:00

Rambler's Top100



   Ñòàòüè ýêñïåðòîâ è ñîòðóäíèêîâ ôèðìû ÒÎÐÀ-Öåíòð   
ПАКЕТ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ITHINK:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕИНЖИНИРИНГ, СТРАТЕГИЯ.

  • Как лучше всего использовать пакет структурного моделирования ITHINK
  • Для кого предназначен пакет ITHINK
  • Как устроен пакет структурного моделирования ITHINK
  • Как делать модели в среде ITHINK
  • “Высокая технология” пакета ITHINK.
  • Некоторые рекомендации начинающему разработчику

Российским предпринимателям хорошо известны средства планирования бизнеса, подобные программному продукту “Project Expert “, а также импортные средства аналогичного назначения. Программный пакет ITHINK предоставит Вам принципиально новые возможности, которые выходят далеко за рамки разработки стандартных форм документов. Он способен придать Вашим плановым и проектным разработкам новое качество. Программный пакет ITHINK - уникальное средство имитационного моделирования производственных и финансовых проектов и процессов.

В начале 90-х пакет ITHINK стал признанным стандартом структурного моделирования на Западе. Он широко используется в интеллектуальных центрах корпораций, банках, правительственных структурах и проектно-исследовательских учреждениях. В глазах зарубежного инвестора инвестиционный проект, разработанный с использованием системы ITHINK, приобретает дополнительные выигрышные характеристики. Работа с этим элитарным инструментом свидетельствует об определенной “приобщенности” разработчиков к новейшим наиболее тонким технологиям анализа проектов.

Элитарность в данном случае не означает особую сложность в работе. Система отличается функциональной простотой и гармоничностью. Пакет не требует специальных навыков и владения сложными математическими методами. Процесс разработки модели сочетается с отображением на экране моделируемых структур и взаимосвязей. Программа модели автоматически “подстраивается “ под структурную схему, сформированную оператором.. Оператор постоянно видит объект в целом. Перестроение его “картинки" приводит к автоматическим изменениям в алгоритме и программе модели. Таким образом, обеспечивается уникальный эффект “визуализации” моделирования. В этом заключается наиболее яркая отличительная черта интерфейса программного пакета ITHINK.

Пакет ITHINK не имеет “жесткой привязки” к какому- либо определенному кругу задач . Группа разработчиков “коллекционирует” самые неожиданные способы применения пакета. Некоторые из них приведены в комплекте поставки пакета. С помощью ITHINK решались разнообразные задачи, начиная от анализа причин разрушения дамбы в Юго-Восточной Азии в 1989г. и кончая обслуживанием и распределением пациентов, поступающих в приемный покой клиники. Однако в наибольшей степени ему органичны так называемые “потоковые” задачи. Они охватывают весьма широкую группу ситуаций, встречающихся в повседневной жизни предпринимателей, менеджеров и экспертов в области бизнес-планирования. Дело в том, что большинство развивающихся во времени явлений можно представить как потоковые процессы.

К этой группе относятся технологические процессы, связанные с прохождением ряда последовательных фаз (к примеру, конвейерная сборка, складирование, распределение и транспортировка продукции). Интересно, что один из структурных типовых элементов пакета так и называется - “конвейер “. Модель очень удобна для моделирования процессов распределения и переработки разнообразных непрерывных сред (газов и жидкостей в технологических процессах и транспортных системах), а также “абстрактных” потоков в виде финансовых ресурсов, событий, информации. В среде ITHINK легко поддается моделированию широкая группа задач массового обслуживания. В эту категорию входят, к примеру, ситуации, когда предприятие принимает поток заказов или клиентов, количество которых колеблется случайным образом. В технике с помощью такого рода методов решаются задачи ликвидации случайных отказов, снабжения запчастями и т.д.

В ITHINK может быть смоделирован случайный поток событий и обслуживающая система “проверена” с точки зрения образования очередей, задержек и “отсева” заказов. Таким образом, с помощью пакета ITHINK может быть смоделирован (и представлен в соответствующем плановом документе) весь производственно-сбытовой цикл предприятия от закупки сырья до производства и реализации готовой продукции и услуг. В сферу потенциального применения моделей входит и транспорт (в том числе трубопроводный ), сети газо- и водоснабжения, другие распределительные системы.

Однако главным объектом применения моделей ITHINK является финансовый сектор. Анализ и координирование денежных потоков - это одна из основных “компетенций” пакета структурного моделирования ITHINK. Это идеальное средство для моделирования финансовых потоков, циркулирующих на предприятии, в холдинге, между банком и его клиентами. Пакет может быть весьма полезен при разработке бизнес-плана, в котором фигурируют несколько хозяйственных субъектов различных типов. В связи с этим, его применение может быть рекомендовано планово-аналитическим службам банков и финансово-промышленных групп. В рамках группы могут моделироваться внешние и внутренние потоки финансовых средств, кооперационные связи, поставки сырья и комплектующих .

Важное преимущество пакета ITHINK - возможность продемонстрировать взаимосвязь финансового и технологического механизма проекта. Анализ взаимосвязей технико-экономических и финансовых параметров - уязвимое место существующих экспертных систем в области планирования бизнеса. Многие технико-экономические параметры (например, динамика условно-постоянных расходов, эффект масштаба производства) часто берутся “на веру”. Пакет ITHINK позволяет получить их с помощью имитационной модели. Таким путем могут быть “увязаны” в единое целое технико-экономические и финансовые аспекты проекта. Иными словами, появляется принципиально новая возможность: бизнес-план хозяйственного объекта разрабатывается на основе его имитационной модели.

Деловой механизм проекта, смоделированный в среде IТHINK, может стать “изюминкой” Вашего бизнес-плана. Финансовая механика предприятия будет прозрачной как для потенциального инвестора, так и для самого автора проекта. Схемы, модели и графики, полученные в системе ITHINK весьма уместны в бизнес-плане предприятия с современной технологией ведения бизнеса. Они дополнят ставшие привычными финансовые таблицы и стандартные диаграммы.

Разумеется, пакет ITHINK пригоден не только для разработки и оформления инвестиционных проектов и других плановых документов. Это, прежде всего, эффективный инструмент управления и планирования, средство экспертного анализа ситуации. Особенность моделей ITHINK в том, что они могут быть весьма близки к реальности. Весь Ваш бизнес в виде модели находится под Вашим контролем и действует в заданном масштабе времени. Остается добавить, что модели, разработанные с помощью системы ITHINK могут быть самостоятельным объектом продаж. Любой эксперт, работающий с этой программой подтвердит, что “визуальное” моделирование “ затягивает” не меньше многих бездумных компьютерных игрушек.

Разработка структурной схемы объекта и модели его функционирования вполне доступна для разработчика со “средними” навыками работы с пакетом ITHINK

Как лучше всего использовать пакет структурного моделирования ITHINK

Во многих случаях требуется экспресс - анализ ситуации и быстрый перебор различных вариантов решений. Возможность быстрого перестроения модели представляет особую ценность для тех, кто работает на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. Это актуально для операций с ГКО, межбанковских кредитных рынков, валютного дилинга и т.д. Пакет ITHINK обеспечивает эффективное планирование финансовых и биржевых операций. Он идеально подходит для моделирования срочных сделок и опционов, операций на рынках “производных” ценных бумаг. ITHINK позволяет создавать и более сложные “динамические” модели финансовых рынков.

Вы столкнулись с ситуацией другого типа. Эффективность Вашего предприятия ниже ожидаемой. Вы имеете определенные представления о возможных вариантах реорганизации предприятия. Однако как разработать более точный проект? В этой ситуации также рекомендуется воспользоваться пакетом структурного моделирования ITHINK.

На его основе Вы получите наглядную картину функционирования бизнеса, снабженную временными диаграммами состояния каждого объекта, ресурса, потока материальных или денежных средств. При этом представлена она будет на “топографической “ схеме с указанием пункта вывода данных в таблицу или график. По своим возможностям пакет ITHINK минимум на порядок выше аналогичных по стоимости экспертных систем для разработки бизнес-планов.

Имитационные модели особенно необходимы для предварительной (предпроектной) разработки крупных инвестиционно-технологических проектов. Известно, что обращение к профессиональным консультантам подчас требует затрат в десятки тысяч долларов. Конечный вариант инвестиционного проекта нередко составляет несколько томов документов. Именно поэтому крайне важно выбрать верную концепцию проекта уже на начальных этапах его разработки. Модель на основе ITHINK покажет, в каком направлении вести специализированные и дорогостоящие проектные исследования. Она позволит более точно сформулировать заказ на проведение трудоемких проектных работ.

В некоторых случаях пакет ITHINK устраняет необходимость приобретения специализированных систем автоматизированного управления и проектирования. Например, владельцам оффшорного банка с ограниченной банковской лицензией нет смысла приобретать громоздкую и дорогую специализированную систему по управлению кредитным портфелем банка. Распределение кредитных ресурсов может проводиться на базе плановых графиков, разработанных в системе ITHINK.

Пакет ITHINK - эффективный инструмент стратегического планирования. Имитационные модели являются необходимым элементом стратегического планирования банка, промышленной компании, финансово-промышленной группы. Пакет ITHINK широко используется для проведения “реинжиниринга” - мероприятий по реорганизации хозяйственных и технологических систем с целью повышения их эффективности. Главное его достоинством состоит в возможности получения целостной, интегральной картины функционирования системы. Именно этим объясняется высокая эффективность ITHINK как универсального средства решения управленческих задач .Итак, существуют следующие основные способы применения пакта ITHINK:

  • Прогноз финансовых рынков, планирование финансовых операций
  • “Сценарные” расчеты, выбор оптимальных решений и разработка стратегии
  • Управленческие модели “промежуточной” глубины, предпроектные исследования
  • Имитационные модели для бизнес-планов и инвестиционных проектов
  • Задачи планирования и распределения ресурсов
  • Наглядное отображение проектных разработок

Для кого предназначен пакет ITHINK?

Пакет ориентирован на широкую группу пользователей - от руководителей, решающих сложные управленческие проблемы, до специалистов в области ценных бумаг, консультационных компаний и индивидуальных предпринимателей и исследователей. Отметим наиболее важные группы пользователей пакета ITHINK.

Инвестиционные компании, брокеры, дилеры ценных бумаг. Эта группа пользователей с помощью IHNINK осуществляет планирование инвестиционных операций, прогнозирование рыночной конъюнктуры и доходности вложений. ITHINK гарантирует высокую скорость разработки моделей и расчетов, обеспечивает наглядную демонстрацию результатов. Он используется в операциях с ГКО, в валютном дилинге и арбитраже, срочных сделках, т.е. там , где фактор времени является решающим. Аппарат пакета позволяет моделировать временные задержки (иммобилизацию ресурсов), момент фиксации прибыли, а также “гибкое плавание” валютных курсов, ставок и т.д.

Аналитические отделы банков и финансово-промышленных групп. В аналитических отделах банков - самая широка сфера применения имитационных моделей. Прогнозирование, “обкатка” структурных схем и инвестиционных проектов, выбор и обоснование оптимальной стратегии требуют соответствующих программных средств. ITHINK способен стать эффективным рабочим инструментом экспертов аналитического отдела. Гибкость и универсальность позволяет использовать его в ежедневной текущей проектно-аналитической работе. Пакет ITHINK - единственная на сегодняшний день экспертная программа, пригодная для решения задач планирования и управления финансово-промышленной группой. Он позволяет ввести в модель ряд взаимосвязанных объектов. Пакет ITHINK в значительной степени предназначен для моделирования “внешних” и “внутренних” потоков финансовых и материальных ресурсов.

Отделы проектных исследований банка. На базе пакета можно проводить “углубленный” внутренний аудит инвестиционных заявок. Эксперты банка смогут разработать свою собственную модель предприятия клиента и провести на ее основе экспертизу проекта. В равной степени возможны моделирования бизнеса постоянных клиентов и стратегических партнеров банка. При этом речь может идти не только о чисто финансовых, но и производственно-экономических моделях. Пакет позволяет выйти на серьезный проектный уровень. Ведь ITHINK - мощное научно-аналитическое средство. Аналитический аппарат пакета ITHINK способен обеспечить достаточно глубокую детализацию проектных документов (к примеру, плановые графики и таблицы могут быть сделаны в любом временном масштабе - день, месяц, квартал, год).

Консультационные и проектные компании. Пакет может быть полезен для фирм в области услуг реинжиниринга и других консультационных компаний. Он позволяет наглядно продемонстрировать суть рекомендаций и последствия их реализации.. Так, схема автоматизации бухгалтерии и управленческого учета может быть предварительно “просчитана” на имитационной модели. Применение пакета ITHINK обеспечивает надежную “модельную” основу рекомендаций консультанта. ITHINK- идеальное средство для количественного моделирования “коэффициентов разнесения”. “Коэффициент разнесения”- базовый параметр в схемах реинжиниринга. В соответствии с ним доходы и расходы фирмы распределяются между внутренними профит-центрами компании. Соответственно, на модели можно увидеть как тот или иной подход к распределению ресурсов скажется на финансовых показателях подразделений. Это может быть полезно как для самой фирмы- консультанта, так и для ее клиентов.

Региональные органы власти. Возможности пакета ITHINK во многом связаны с моделированием региональных экономик. В “компетенции” моделей ITHINK - планирование хозяйственных систем областного, городского и муниципального масштаба. Пакет обеспечит повышение эффективности управления процессами снабжения и распределение ресурсов. Возможно моделирование сезонных циклов, что актуально для сельского хозяйства и районов Севера. За рубежом пакет широко применяется для планирования социальной сферы и медицинских услуг. Актуальной задачей может быть прогнозирование налоговых сборов и управление местными бюджетами. С помощью пакета может решаться такая актуальная задача как прогноз (и контроль) налоговых возможностей предприятий и других категорий налогоплательщиков.

“Отраслевые” области использования пакета. Пакет имеет широкие отраслевые области применения. Он может применяться для управленческого моделирования объектов топливно-энергетического комплекса, металлургических, химических и других предприятий, включая предприятия с непрерывным производственным циклом. Разработка полезных ископаемых, ирригационные системы и каналы, шахты и скважины- все это неоднократно становилось объектом моделирования в среде ITHINK.

Как “устроен” пакет структурного моделирования ITHINK

Основная особенность нового пакета - визуализация процесса моделирования, при этом модель носит наглядный имитационный характер. Оператор постоянно имеет перед глазами изображение структуры и взаимосвязей моделируемого объекта. В двух словах процесс моделирования в системе ITHINK выглядит следующим образом. В окне интерфейса программы формируются структурные элементы, библиотека которых имеется в программе. Между ними устанавливаются взаимосвязи. Текст компьютерной программы формируется автоматически. Оператору остается ввести запрашиваемые переменные и дополнительные зависимости. После этого основа модели уже практически готова для первого тестирования.

Основных типовых структурных элементов немного - всего шесть. Однако в процессе работы выясняется, что этого вполне достаточно, поскольку они весьма универсальны. Структурные элементы изначально наделены определенными свойствами. Они зафиксированы в соответствующем фрагменте программы модели. Взаимодействие между структурными блоками обеспечивается при помощи стрелок, которые проводятся “мышью”. Стрелки указывают направления взаимосвязей и передачи данных между блоками. Характер взаимосвязей вводится в виде формул . Адресация “входа” и “выхода” подпрограмм блоков формируется автоматически в соответствии со стрелками (коннекторами), проведенными оператором на структурной схеме.

В программе имеется три уровня разработки модели, переход между которыми достигается нажатием одной кнопки. Высший уровень несет в основном иллюстративную нагрузку. В нем в виде структурной схемы отражается общая логика модели. Наиболее важным является второй уровень - уровень структурного моделирования. Здесь размещаются структурные элементы и указывается направление потоков и взаимосвязей. На этом уровне оператор “конструирует” модель, формирует ее “картинку”. Программа модели подстраивается автоматически в зависимости от заданной оператором структуры модели.

Текст программы модели содержится на третьем -“программном”- уровне . Он состоит из подпрограмм отдельных структурных элементов. Программа модели автоматически выстраивается из стандартных программных блоков, каждый из которого соответствует типовому структурному элементу. В результате образуется “заготовка” программы модели, в которую можно внести дополнительные формулы и параметры. Изменения и дополнения в текст программы вносятся с помощью специальных диалоговых окон (переход к диалоговому окну возможен и из уровня “структурного моделирования”).

Типовыми структурными элементами являются “конверторы”, “потоки”, “накопители”, “распределители“ , “конвейеры”, “печи”. Данные между структурными блоками передаются при помощи стрелок -“коннекторов”. Коннектор обычно сопряжен с “конвертором”, в который вносится та или иная формула. В этом случае коннектор обеспечивает не только передачу, но и преобразование данных (на приведенных ниже диаграммах хорошо видны стрелки коннекторов). Например, коннектор может нести данные о ставке процента, влияющие на доходы банка.

"Поток” служит для передачи материала (финансовых ресурсов, сырья, компонентов, заявок или заказов и проч.) между блоками. Вход и выход из блока - всегда поток . В потоке “материал” также может претерпевать требуемые преобразования (для этого в него может вводиться формула).

Суть функции “накопителя” отражена в его названии. Материал поступает в него из потока, хранится, затем выводится. Сроки и количество хранимого материала определяется режимом входа и выхода. В финансовых моделях накопитель обычно “сальдирует” входящие и исходящие платежи.

"Конвейер” получает материал из потока, хранит его в течение определенного времени (т.е. пока он находится на “ленте” конвейера), затем выгружает. Оператор устанавливает время работы конвейера, его максимальную загрузку, а также ограничение по темпам загрузки (в случае необходимости).

В процессе моделирования особая роль отводится блоку “распределитель”(или “queu”- очередь). Он способен сформировать последовательность дискретных сигналов, олицетворяющих либо отдельные объекты, либо “порции” какого-либо материала. Порядок входа и выхода определяется принципом FIFO - объект первым поступивший на склад первым его покидает. Это соответствует наиболее распространенному бухгалтерскому принципу учета товарно-материальных запасов. Однако важнейшая особенность элемента “распределитель” в том, что он способен направлять избыточное количество материала “свободным “ или недогруженным объектам в соответствии с установленной очередностью.

Самый сложный типовой структурный элемент - “печь”. Он предусматривает различные режимы и сроки “переработки” поступивших в него объектов или порций материала. Элемент “печь” предназначен для обработки дискретных данных.

С помощью потоков структурные блоки объединяются в типовые агрегаты, обладающие новыми свойствами. В моделях наиболее часто встречаются комбинации очередь-конвейер, очередь-печь, очередь-конвейер-конвейер и т.д. Блоки могут иметь по несколько “входящих” и “выходящих” потоков. В модель часто закладывается очередность их “включения”. Допускается режим встречного течения потоков.

Важнейший элемент каждой компьютерной модели - механизм ввода-вывода данных . Можно сказать, что в ITHINK он почти идеален. Данные могут вводиться в виде графика, управляемого мышью, таблицы или формулы. Исходные данные могут быть также заложены в виде структуры модели или ее элементов. Причем формулы или график могут задаваться не только в зависимости от времени, но и любого параметра модели. Пунктов ввода данных может быть несколько. Процессы могут иллюстрироваться специальными “счетчиками”, выводящими в определенное место окна значение отдельного параметра. “Датчики” в виде графиков и таблиц могут быть “врезаны” в любую точку модели. Аналогично могут “подгружаться” и дополнительные “вводные” данные. Благодаря этому оператор способен контролировать показатели любого фрагмента или структурного блока. Это очень помогает при отладке и тестировании модели и облегчает ее модификацию.

Как делать модели в среде ITHINK?

Логика структурных элементов сама наводит оператора ни идею модели. Особенности структурных блоков пакета ITHINK рассмотрим на примере простой ситуации. Для банка в настоящее время типична ситуация, когда у него имеется группа приоритетных клиентов. Это могут быть традиционные клиенты банка или промышленные предприятия, входящие в его финансово-промышленную группу. При планировании работы с этой группой клиентов руководство банка сталкивается с задачей распределения кредитных ресурсов между выделенной группой клиентов и другими секторами рынка. При этом руководство должно определить параметры кредитования - сроки, график , ставку процента и другие условия. Такие задачи требуют перебора большого числа различных вариантов. Они могут решаться при помощи специализированных банковских программных средств, которые весьма дорогостоящи и имеют более или менее “жесткий” интерфейс. В отличие от них система ITHINK обладает большой гибкостью и может быть переналажена для решения аналогичных и/или совершенно других задач.

Итак, каким образом можно решить задачу о распределении кредитных ресурсов с помощью пакета ITHINK? Прежде всего необходимо отметить, что это типично “потоковая” задача. Речь в ней идет о некоторой последовательности - потоке кредитов. Обращает внимание, что элемент “конвейер”- полный аналог предприятия, принимающего кредит. Ведь денежная сумма поступает и удерживается в нем в течение определенного срока, а затем возвращается в общий поток. Элемент “распределитель” моделирует серию кредитов, которые поступают на “конвейеры”. В нем устанавливается приоритетность распределения кредитных ресурсов. Таким образом, серия кредитов распределяется между предприятиями (представленными “конвейерами”) в соответствии с заданными ограничениями и приоритетами. . Модель из трех предприятий выглядит следующим образом.

“Конвейеры” показаны как прямоугольники с поперечной окраской. Знак вопроса обозначает точку ввода первичной серии кредитов.

Задача заключается в том, чтобы разработать определенную структуру отношений с между клиентами - очередность, приоритетность и определить основные условия. При изменении этой структуры клиенты получат уже иные кредиты в иные сроки. Общий размер выделенных кредитных ресурсов также скажется на условиях финансирования отдельных клиентов. В предлагаемой модели приоритеты (очередность) и условия кредитования могут изменяться оператором. В результате изменяются и графики кредитования предприятий, и динамика состояния расчетного счета банка.

Таким образом, на ”входе” модели:

  1. Размер выделенного кредитного портфеля
  2. График выделения кредитных ресурсов

3) Выбранная структура клиентских отношений - приоритеты, очередность, типовые размеры и сроки.

На “выходе” модели:

  1. График состояния расчетного счета банка
  2. График кредитования отдельных предприятий.

Для простоты заложим в модель следующие приоритеты. Предприятие N1 - главный партнер банка. Оно получает кредиты в первую очередь. Если кредитные возможности банка превышают потребности предприятия (10 млн.), то ресурсы направляются предприятию N2. Максимальный размер кредита, который может получить предприятие N2 - также ограничены 10 млн. Избыток направляется предприятию N3. Предел по размеру кредитов для третьего предприятия составляет 5 млн. Теперь сроки. Первому и второму предприятию кредит может выдаваться на 3 квартала, второму - только на 2, третьему - на 1.

Серия кредитов представлена четырьмя кредитами по 15 млн. долл., поступающими ежеквартально. На выходе модели получаем, в частности, размер кредитных ресурсов, полученных каждым предприятием. При заданных приоритетах кредиты распределились следующим образом: предприятие N1 - 20 млн., N2 -.25 млн., N3 -15 млн. График возврата средств банку имеет следующий вид.

4

При анализе результатов необходимо учитывать, что поток кредитов определяется не только их объемом , но и сроком кредитования. Для предприятия N2 кредитный поток представлен на диаграмме 2.

GRAPH N2.

По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной - количество кредитных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия в данный момент времени. Процесс кредитования предприятия предстает в весьма наглядном виде. С точки зрения сроков и количества полученных ресурсов положение предприятия N 2 явно предпочтительнее третьего. Общая сумма кредитных ресурсов доходила до 25 млн. долл. (хотя и поступала меньшими порциями). У третьего предприятия сумма полученных ресурсов составила 15 млн. долл. (без учета срочности). Кредитный поток для предприятия N3 имел следующий вид: (GRAPH3).

Предприятие N2 получило кредитов даже больше, чем предприятие N1. Однако с точки зрения сроков положение предприятия N1 более благоприятно. В распоряжении предприятия N1 в течение всего срока находилось не менее 10 млн.( GRAPH 1).

На следующем этапе сделаем модель “динамической “, т.е. заменим разовый процесс на циклический. Теперь кредитные ресурсы, “прошедшие” через предприятия, снова вводятся в процесс кредитования. Иными словами “выход” модели при помощи “коннектора” замыкается на ее “вход”.

Модель рассчитана на 13 кварталов (39 месяцев). Однако спустя 22 месяца произведен “останов” циклического процесса. Кредитные ресурсы постепенно полностью выводятся из обращения и возвращаются в банк. Это необходимо для корректировки данных . Дело в том, что в прогнозных данных неизбежно накапливается ошибка, которую необходимо периодически корректировать. Ошибка появляется , например, из-за задержек в платежной системе и других сбоев, неизбежных в реальной жизни .

В динамической модели временно свободные средства накапливаются на условном “буферном “ счете банка . В результате появляется возможность сделать определенные аналитические выводы. Кривая количества “избыточных” средств на “буферном” счете имеет следующий вид:

Из графика видно, что начиная с 13 месяца (дату можно установить с точностью до дня) на буферном счете стабильно находится значительная избыточная сумма порядка 8 млн.. Соответственно, аналитики могут сделать вывод об изменении условий кредитования . Становится возможным “реинжиниринг” системы кредитования приоритетных клиентов данного банка. (“Шероховатости” графика объясняются несинхронным характером процесса, задержками платежей и “наложением” различных кредитных циклов).

Типичная потоковая модель в системе ITHINK задается следующим образом. В первую очередь задается источник потока. Он “генерирует” либо непрерывную кривую, либо дискретные импульсы определенного размера и с определенным интервалом. Далее они поступают в систему основных блоков модели. Осуществляется переключение, разделения и функциональные преобразования данных. Система логических функций позволяет организовать управление потоками на основе определенного алгоритма. Так, поток может “направляться” по различным маршрутам в зависимости от его параметров, состояния входных и выходных блоков и других элементов. Управлять им может и оператор при помощи различных средств ввода-вывода данных. На выходе модели - результаты преобразования потока, временные графики его параметров, а также показатели блоков, в которых происходило его хранение или переработка.

В ходе решения задач анализа и прогнозирования финансовых и товарных рынков модели выглядят несколько иначе. Факторы влияющие на конъюнктуру имеют непрерывный характер (курс валют, спрос, предложение, цена, банковский процент). Так, при проведении ряда последовательных конверсионных операций необходимо учесть колебания курсов валют, а также задержки и затраты времени. Каков будет результат этих операции? Для ответа на этот вопрос создается модель в системе ITHINK. Модели этого типа “конструируются” всего из нескольких типовых блоков. Они позволяют определить результаты операции при различных графиках валютных курсов. Оператор может вводить данные в виде графика или таблицы. “Ответ” модели ITHINK появляется также в виде графиков и таблиц.

Как уже отмечалось, ITHINK позволяет решать разнообразные задачи. Моделируются процессы ценообразования, динамика спроса и предложения, процесс формирования предпочтений и популярные в западной экономической науке “предельные” эффекты и зависимости, “равновесные” цены и пр. Так, возможна специальная модель для анализа реакции различных субъектов финансового рынка на те или иные изменения конъюнктуры. Например, падение доходности валютных рынков приводит к перетоку капиталов на рынок ГКО и вызывает снижение доходности. Валютный кризис вызывает скачек доходности ГКО. Гибкий баланс между двумя этими рынками может быть смоделирован на основе пакета ITHINK.

Рассмотрим общую постановку задачи моделирования конкурентной среды промышленной корпорации. Описание этой задачи предполагает введение в модель группы основных конкурентов, а также описание рынка сбыта продукции данного типа. Он зависит от общехозяйственных и структурных факторов. На него влияет динамика совокупного спроса и предложения, ценовая политика производителей и т.д. Суть модели в том, что задавая определенную стратегию для своего предприятия мы ожидаем получить ответную реакцию со стороны других производителей. В результате произойдет некоторое перераспределение рынка.

Формулы, выражающие реакцию на действия конкурентов вводятся в блоки, символизирующие основных субъектов рынка. В результате получается “плавающая” интерактивная картина рыночной конкуренции. Приближенная модель этого типа может быть построена относительно просто. Более точная - требует глубокой аналитической работы.

В настоящее время пользователям пакета предлагается библиотека моделей, разработанных корпорациями США, а также ряд моделей, адаптированных для потребностей российских предпринимательских структур. По заказу клиентов могут быть разработаны следующие модели.

1). “Моделирование кредитных приоритетов и планирование кредитования группы клиентов”. Модель “вырабатывает” графики кредитования и прогноз финансовых потоков между банком и группой его клиентов. Структура этих потоков видоизменяется в зависимости от избранных приоритетов и других условий. Приоритетность задается как очередность кредитования “по избытку” и “недостатку”. Формат кредитов (размеры, сроки, количество), а также количество выделенных банком кредитных ресурсов варьируются. Модель предусматривает получение банком процентов. Возможно введение “фактора не возврата” и др. Такая модель может рассматриваться как составная часть более общей модели активных операций банка. Она предназначена для аналитических, плановых, финансовых служб банков и ФПГ, а также бизнес-школ и банковских учебных заведений.

2)."Управление ликвидностью банка”. Модель обеспечивает прогнозирование и координацию финансовых потоков банка. Оператором задаются потоки депозитов, кредитов и размер процентов по ним. На выходе модели-прогноз состояния платежеспособности, структуры пассивов и активов. Она зависит от финансовых потоков, процентов по кредитам и депозитам. Модель может быть рекомендована как средство разработки ТЭО для новых банковских продуктов и подготовки их “пилотных” проектов. Актуальна для анализа “гэпа”- разрыва в кривой ликвидности банка, связанного с изменением платежей по активам и пассивам, “чувствительных” к колебанию банковского процента. Модель включает ряд субмоделей, каждая из которых может быть развита в самостоятельную программу.

3) “Планирование поток наличности (cash flow) коммерческого банка”. Модель осуществляет прогнозирование отдельных составляющих денежного баланса коммерческого банка., позволяет учесть изменения финансовой конъюнктуры и курсов валют.

4). “Планирование стратегических партнерств” (модель комплексного обслуживания). Модель включает два субъекта - банк и его стратегического партнера. Цель модели - определить условия сотрудничества со стратегическим партнером с учетом его кредитной истории, динамики остатков средств на расчетном счете и других факторов. Рекомендуется для обоснования позиции на переговорах с клиентами банка и формирования долгосрочных финансовых проектов.

5). "Модель банковских филиалов”. Обеспечивает планирование и прогноз финансовых потоков между филиалами банка, другими обособленными подразделениями и его центральным офисом. Данные подходы применимы и для планирования операций холдинговой компании и ФПГ. На этой базе возможна разработка финансового реинжиниринга коммерческого банка.

“Высокая технология” пакета ITHINK.

Может возникнуть вопрос - нельзя ли добиваться тех же результатов более простым и доступным способом. В простой ситуации, как в случае с кредитованием трех предприятий, это, вероятно, возможно. Однако даже в простейшей ситуации имеется множество комбинаций. Чтобы выбрать оптимальную, требуется компьютерная модель. Пакет ITHINK позволяет ввести в нее десятки объектов и сотни взаимосвязей. В модель могут быть заложены весьма сложные логические структуры.

Наиболее широкие возможности пакет предоставляет в области имитационного моделирования различных объектов. Функционирование предприятия или банка поддается “потоковой” интерпретации. ( На входе объекта - поток доходов, на выходе-поток затрат). В этом суть современных подходов к моделированию финансового состояния предприятия. Поток денежных средств (cash flow) - базовое понятие финансового планирования. На этой основе делаются модели финансового механизма промышленного предприятия, банка, страховой компании и пр. Аппарат пакета предоставляет весьма широкие возможности по преобразованию потоков на основании математических, логических и статистических формул.

Финансовые ресурсы банка, зависят от объема и структуры его пассивных и активных операций. Эти показатели могут изменяться оператором для оценки результатов тех или иных решений. Имитационная модель банка применяется для выявления оптимальной структуры банковских операций. Депозитная база банка зависит от количества поступающих депозитов. Поток депозитов трансформируется в поток кредитов и других финансовых вложений. Варьируя структуру операций банка и основные условия операций можно получить прогноз его доходности и ликвидности, предупредить ухудшение его финансового состояния.

Аппарат пакета программы позволяет генерировать потоки случайных событий, подчиняющиеся нормальному распределению или распределению Пуассона, параметры которых задаются оператором. Он делает возможным моделирование различных аспектов бизнеса, связанных с риском. Так, поток банковских депозитов можно представить как случайная стохастическая функция, во многом определяемая текущей хозяйственной конъюнктурой. В итоге модель позволяет определить вероятность случайных “спадов” депозитной базы банка (равно как и изменения других показателей конъюнктуры).

Правильная оценка частоты наступления страховых случаев позволяет оптимизировать финансовые показатели страховой компании, точнее определить размер страховой премии, выявить “узкие места”. Закон распределения страховых случаев в различных секторах страхового рынках может быть неодинаков. Его параметры могут изменяться с течением времени. Все эти процессы могут быть учтены при проведении актуарных расчетов с помощью системы ITHINK.

Наличие встроенных статистических функций позволяет моделировать различные вероятностные процессы. На этой базе удается реализовать вычислительные методы решения задач теории массового обслуживания (ТМО). Благодаря пакету ITHINK эффективные вычислительные методы ТМО становятся широкодоступными, поскольку специалисты получают удобный инструмент включения их в свои модели.

Пакет ITHINK предоставляет возможность воспользоваться методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло незаменим при решении многих задач управления и технико-экономического проектирования. В частности, он позволяет оценивать интегральные последствия многих случайных влияний. Учитывая случайный характер основных факторов, влияющих на результат, можно оценивать “доверительный интервал” для прогноза целевого показателя. Появляется возможность получать прогнозные данные не только с точки зрения основных альтернативных вариантов развития события, но и с учетом случайного “разброса” параметров. Анализ устойчивости проекта в этом случае приобретает современное “вероятностное” звучание. Такой подход особенно эффективен для планирования деятельности финансовых структур. Как известно, планирование колебаний чувствительных к процентной ставке активов и пассивов-одна из ключевых предпосылок устойчивости финансовых структур. Соответственно, стратегия, гарантирующая с вероятностью в 95% выход в заданные параметры платежеспособности, является оптимальной с точки зрения риска. Колебания “фоновых” показателей конъюнктуры во многом определяют уровень платежеспособности финансовых учреждений.

Система ITHINK позволяет реализовать модель сложного вычислительного процесса . Он может быть представлен в виде графа вычислительных процедур. Моделированию поддаются процессы, содержащие зависимости в виде дифференциальных уравнений. “Дифференциальная” зависимость предстает на экране в виде схемы, в которой один процесс определяет “изменение скорости” другого. Имеется возможность операций с производными. В программе реализовано “цепное правило” производных. Производные берутся не только от времени, но и других модельных переменных. В результате становится возможным моделирование равновесных, а также нестационарных состояний (включая взрывы, горение и многие другие физико-химические процессы).

Разработчиками программы предусмотрена возможность формирования субмоделей, каждая из которых отрабатывается и тестируется самостоятельно. В этом случае моделируемый объект предстает уже как система состоящая из ряда отдельных модулей. Моделированию подлежат не отдельные процессы, а поведение всей системы. Взаимосвязи “внутри” нее могут быть организованы с помощью семи групп встроенных типовых функций. Среди них имеются математические, статистические, финансовые , дискретные, логические, тригонометрические, временные функции.

Статистические функции обеспечивают реализацию вероятностных подходов - генерацию заданных случайных процессов - отдельных событий, колебаний параметров и т.д . Математические функции позволяют решать типичные инженерные задачи. Финансовые функции обеспечат оператора всем современным инструментарием финансовых расчетов. Циркулирующие в системе финансовые потоки могут самовозрастать или убывать в зависимости от устанавливаемых процентов, сроков и других условий. Дискретные функции позволяют моделировать событийные и другие дискретные процессы. Специальные функции позволяют “считывать” внутреннюю информацию блоков и передавать ее в другие узлы системы. Таким образом , в оборот вводятся специфические параметры типа производительности и времени внутреннего цикла, установленные для типовых элементов. Тестовые функции облегчают тестирования модели. Они обеспечивают воспроизведение заданного режима. С их помощью достигается, например, генерация определенной последовательности импульсов на “входе” модели. Тестовые функции применяются не только для тестирования, но и в качестве элементов модели.

Особая группа возможностей пакета ITHINK связана с реализованной в нем концепцией временного цикла. Благодаря временной маркировке элементов или “частиц” потоков появляется возможность проследить их индивидуальную траекторию и затраты времени в различных узлах и участках модели. На выходе таких моделей - оптимизация самого важного из факторов производства - затрат времени. В дополнение к финансовому реинжинирингу появляется возможность структурного реинжениринга - перестройки системы с точки зрения минимизации затрат времени.

Некоторые рекомендации начинающему разработчику

С помощью пакета ITHINK cоздаются модели двух различных типов. Чисто вычислительные модели создаются для решения тех или иных расчетных задач. Их задача - облегчить вычисления. Они сравнительно просты, быстро перестраиваются и состоят из небольшого числа блоков. Такими моделями пользуются брокерские фирмы, биржевые специалисты, отделы валютных операций банков. Главное преимущество таких моделей в том, что они исключают необходимость создания громоздких электронных таблиц. С помощью ITHINK можно быстро оценивать доходность различных видов финансовых операций, колебания курсов, ставок и т.д. С разработки вычислительных моделей можно начать работу с пакетом ITHINK.

Более широкими возможностями обладают имитационные модели. Они обеспечивают целостную картину функционирования объекта в течение определенного времени. Перед разработкой такой модели необходимо продумать ее идею. Рекомендуется произвести разумное упрощение общей постановки задачи, исключить второстепенные детали. Внимание необходимо сконцентрировать на наиболее существенных аспектах функционирования системы. Среди разнообразных функций моделируемого объекта выделяются главные. Так, при анализе кредитных операций банк моделируется как источник кредитных ресурсов, а предприятия - как их получатели. Другие функции пока остаются “за кадром”. В дальнейшем модель может быть расширена. В нее включены не только активные, но и пассивные операции. Возможно создание детализированных моделей.

Баланс движения денежных средств предприятия на первом этапе может быть представлен двумя потоками финансовых ресурсов - входящим и выходящим. Более полная финансовая модель может включать 5-10 потоков (доходы от реализации, текущих капиталовложений, затрат на заработную плату, закупку сырья и компонентов и пр.). При этом рекомендуется пользоваться субмоделями. Предприятие может быть представлено одиночным блоком , хотя “внутри” него может находиться субмодель, состоящая из множества блоков.

Несколько слов о первых этапах работы с программой ITHINK. После того, как Вы установили, что средства программы ITHINK пригодны для решения актуальных для Вас задач, Вы можете углубить свои представления о работе с программой с помощью специальной литературы. Однако мы рекомендуем не откладывать первых опытов работы с программой. Техническое описание не воспринимается достаточно глубоко, пока оператор сам не приступит к работе с программой. Итак, изучение технических описаний рекомендуется проводить параллельно с апробацией возможностей модели (тем более, что пакет функционирует весьма наглядно).

Модели формируются путем последовательного усложнения. К ядру модели присоединяются дополнительные блоки. Возможен и иной путь: сначала формируются целостные фрагменты, затем они соединяются “конвекторами” и потоками. Освоив некоторые элементарные функции, Вы можете перейти к формированию достаточно сложных моделей. Ряд моделей последовательно усложняются при помощи “клонирования” отдельных блоков и подсистем. Речь идет о многократном повторении одних и тех же структур.

Несколько слов о начальных этапах работы с пакетом. Рекомендуем сначала “исследовать” свойства отдельных блоков. Процессы, происходящие в них хорошо видны на “приписанных” к ним графиках. Здесь Вы убедитесь, что преобразование данных в блоках происходит не мгновенно, а соразмерно тактовому времени модели. Операции с потоками данных (или порциями материала) при “обработке” в блоках модели требуют определенного времени- не менее минимального шага. тактового времени. Тактовое время - величина переменная. Она устанавливается в соответствующем диалоговом окне. При тактовом интервале 0.25 в цене деления графика ввода- данных умещается 4 такта. При интервале 0.1-10. При работе с тактом в 0.1 требуется компьютер с частотой не менее 66HZ.

Потери времени в блоках зависят не столько от шаговой частоты, сколько от выбранного масштаба времени. Он определяет шкалу времени всех графиков ввода-вывода данных. Поэтому задержка в один такт может означать один день, неделю или даже месяц. Время задержки в “конвейере” и “печи” - переменное. Оно устанавливается оператором. Управление задержками можно осуществлять специальными функциями.

Почему это важно? Прежде всего, большинство моделей предусматривают точное определение временных параметров . Задача разработчика-обеспечить строгое соответствие модельного времени протеканию реального процесса. Модели ITHINK могут предусматривать “пробег” весьма продолжительный. Установка временных параметров-один из наиболее “тонких” технических моментов работы с пакетом ITHINK. На него следует обратить особое внимание.

Другой важный момент. Единичный дискретный сигнал при переходе из состояния покоя (например, в накопителе) в состояние движения в потоке “развертывается” пропорционально количеству тактовых шагов в цене деления графика ввода данных. При возвращении в состояние покоя он вновь “свертывается”. Дискретный сигал передается за два такта модельного времени (шага интегрирования).

Тактовый шаг(/DT) в некоторых ситуациях имеет большое значение. Его необходимо либо снять, либо, наоборот, ввести. Как это делать, детально описано в Техническом описании. Элемент DT может вызвать существенные затруднения для начинающего разработчика. Так, распределение потоков и управление ими во многих случаях требует переключения направления в зависимости от тех или иных параметров этих потоков. Обеспечить “переключение по условию” несложно, благодаря встроенным логическим функциям. Однако особое внимание необходимо обратить на параметры сравнения. Дело в том, как говорилось выше, формат данных в “потоке” и в состоянии покоя различен. Амплитуда “развернутого” единичного сигнала в потоке в четыре раза больше (при тактовом шаге 0.25 ). Следовательно и сравнивать его надо с соответствующей поправкой.

Поправка вводится путем условного домножения параметра на символ тактового шага в формуле соответствующего условия. Формула может выглядеть следующим образом IF{ “поток " DT < 10} then A else B. Здесь поток сравнивается с 10, хотя на графике амплитуда соответствующего сигнала равняется 40.

“Снять” тактовый шаг необходимо, когда уровень содержания накопителя является условием его сброса. В соответствии с алгоритмическими принципами программы выход материала в “норме” осуществляется за несколько тактов. Он выводится определенными порциями. В результате материал частично выйдет за один такт и содержание накопителя “заморозится” ( так как условие снова будет выполняться). Сброс всего содержания накопителя необходимо осуществить за один такт. Тогда на следующем такте, когда будет проверяться условие, в нем уже будет пусто. Для того, чтобы сбросить накопитель “мгновенно” необходимо “снять” тактовый шаг. Это достигается делением параметра на символ тактового шага (/DT). Формула условия тогда выглядит следующим образом. If{“накопитель” >10} then "накопитель"/DT else 0. Оно означает, что накопитель полностью сбросится после того, как его уровень превысит 10 единиц. На эти моменты необходимо обратить определенное внимание, так как они могут вызвать затруднения у начинающих разработчиков.

В заключение остается сказать, что программа работает в среде WINDOWS. Консультанты компании “ТОРА-ЦЕНТР” помогут решить все проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи пакета ITHINK.

Модели ITHINK могут содержать десятки блоков и сотни взаимосвязей. Они предназначены для управления сложными хозяйственными системами. За более детальной информацией обращайтесь к экспертам компании “ТОРА-ЦЕНТР”.

Компания “Тора-Центр” оказывает консультационное содействие по применению пакета и разработке моделей, ориентированных на потребности конкретных предпринимателей и учреждений. Клиентам предлагается воспользоваться специальной литературой и библиотекой компьютерных моделей на базе ITHINK, разработанных экспертами России и США.

Помните, имитационное моделирование-это завтрашний день планирования коммерческих предприятий и разработки деловых проектов!


   Перейти на главную страницу   

Copyright © 1993-2006 ТОРА-Центр. Тел: 517-33-83, 726-67-78 Марксистская ул., д.20