Re: Натренировали нейросеть... А дальше что???


[ Комментарии ] [ Отправить комментарий ] [ Веб-конференция на сервере ТОРА-Центр ] [ FAQ ]

Написал iLiya , February 11, 1999 at 13:53:47:

В комментарий к : Re: Натренировали нейросеть... А дальше что???, отправленное Гордон , February 10, 1999 at 18:46:22:

: : Уважаемые трейдеры!

: : Предположим в Вашем распоряжении оказалась нейросеть, которая дает прекрасные прогнозы на 15

: Просто было бы жаль потраченного машинного времени на обучении нейросети п р о г н о з а м. Нейросеть обучают с и г н а л а м (их классификации и идентефикации).

Нейросети все же используют для прогнозирования курсов.

Вот например график пошагового 60-ти дневного прогноза спот-курса DEM, взятый из руководства "Neural Networks in Finance and Investing".
Предсказания нейросети для DEM на 60 дней
Обратите внимание на точность предсказания направлений несмотря на то, что сеть тренировалась на положительном тренде, а предсказывает на отрицательном (этим, возможно, объясняется разница в абсолютных величинах).

Вообще говоря, я с Вами согласен, что простой прогноз - это еще не результат и сам по себе, вне торговой системы, он бесполезен. Но я с Вами не согласен в том, что нейросети имеет смысл тренировать только на получение торговых сигналов.
Взять к примеру возможность оценки чувствительности выхода к входным параметрам. Если в качестве выхода используется цена (изменение цены), а в качестве входных переменных - весь набор тех-индикаторов, то после тренировки и проведения анализа чувствительности Вы можете делать выводы о значимости того или иного индикатора, то бишь о трендовом или диапазонном состоянии рынка.

Другое дело, что большинство работ по прогнозированию цен посвящено обмусоливанию архитектур нейросетей, параметрами тренировки, сравнениями с различного рода регрессиями и не затрагивают вопрос РЕАЛЬНОГО применения самих прогнозов в торговле. Поэтому складывается впечатление, что прогноз цен нужен только авторам статей для экспериментов больного воображения, а не трейдерам для принятия решений.

Так нужен ли прогноз цен в реальной торговле? - вопрос остается открытым.

Илья.



Комментарии:



Отправить комментарий

Имя:
E-Mail:

Тема:

Комментарий:

Веб-страничка(URL):
Название Веб-странички:
Картинка(URL):


[ Комментарии ] [ Отправить комментарий ] [ Веб-конференция на сервере ТОРА-Центр ] [ FAQ ]