Re: Все программы одинаковы - дело не в программах


[ Комментарии ] [ Отправить комментарий ] [ Веб-конференция на сервере ТОРА-Центр ] [ FAQ ]

Написал Наблюдатель , September 27, 2000 at 09:24:16:

В комментарий к : Re: Все программы одинаковы - дело не в программах, отправленное Следопыт , September 26, 2000 at 21:41:45:

: А разладки в рядах я предлагаю искать как еще одну закономерность. Самое простое - рынок может быть в трех состояниях - ап, даун и флэт. Если натренировать сеть на апе, то когда начнется даун сеть будет работать плохо.

С тем же успехом сеть начнет давать плохие данные и на UP, если изменились связи м/у входными величинами и выходом (т.е. "поплыли" корреляционные связи). Для этого мне и нужно искать разладку в самом ряде (т.е. момент, когда существенно сдвинулись характеристики ряда - для этого не обязательно д.б. изменения в тренде, увеличение, наклона даст плохие результаты на сетке).

Единственный известный мне метод обнаружения разладок реализован в Мезозавре, но он дает большие доверительные интервалы и часто "съедает" концы ряда.



Комментарии:



Отправить комментарий

Имя:
E-Mail:

Тема:

Комментарий:

Веб-страничка(URL):
Название Веб-странички:
Картинка(URL):


[ Комментарии ] [ Отправить комментарий ] [ Веб-конференция на сервере ТОРА-Центр ] [ FAQ ]